اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands)؛ آموزش 0 تا 100 باندهای بولینگر

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands) یکی از بهترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورهایی است که می‌تواند برای پیش‌بینی روندهای قیمت در بازارهای مالی مختلف استفاده شود. شما می‌توانید از اندیکاتور بولینگر باند که در بازار ارزهای دیجیتال، که در فارکس و چه حتی در بازار بورس خودمان استفاده کنید. اما منظور از این باندهای بولینگر چیست و چطور می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد؟

این درست همان چیزی است که قرار است در این مقاله از آکادمی رفیعی به آن بپردازیم. اگرچه شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و آموزش گام‌به‌گام این اندیکاتور و سایر اندیکاتورها و مفاهیم بازارهای مالی، دوره‌های آموزش ارز دیجیتال در مشهد یا آموزش فارکس در مشهد را دنبال کنید، ولی این فرصت را هم دارید که مبانی پایه خود را از طریق این مقاله دریافت کنید.

در ادامه، پس از مروری جامع بر ماهیت اندیکاتور بولینگر باند، موارد استفاده از این اندیکاتور را شرح داده، معایب و مزیت‌های آن و همین‌طور برخی نکات مهم در خصوص استفاده از آن را نیز شرح خواهیم داد. با ما همراه باشید.

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands) چیست؟

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands) که به آن اندیکاتور باندهای بولینگر هم گفته می‌شود، یکی از تخصصی‌ترین و بهترین اندیکاتورهای بازارهای مالی است که آشنایی با آن و استفاده‌اش، کمک بسزایی در تحلیل بازار کرده و شما را به پیش‌بینی روندهای آتی بازار نزدیک می‌کند.

همان‌طور که می‌دانید، یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) بازارهای مالی، اعم از بازار ارزهای دیجیتال، فارکس و حتی بورس ایران، همین اندیکاتورها هستند که اندیکاتور بولینگر باند نیز یکی از پرکاربردترین آن‌ها است.

جالب است بدانید که این اندیکاتور، توسط شخصی به نام جان بولینگر (John Bollinger) پایه‌گذاری شده است. جان بولینگر یکی از تکنسین‌های معروف و باسابقه در بازارهای مالی بود که توانست با تلفیق اندیکاتورهای میانگین متحرک (Moving Average) یا همان MA، اندیکاتور جدیدی را پیاده‌سازی کند که می‌تواند کاربرانش را به یک متخصص در حوزه تحلیل بازارهای مالی تبدیل کند!

اگر چه این اندیکاتور یا به‌عبارتی تکنیک تحلیلی در دهه 80 میلادی اختراع شده، اما استفاده از آن برای تحلیل بازارهای مالی از سال 2011 میلادی آغاز شده است.

ظاهر و نحوه عملکرد اندیکاتور بولینگر باند

ظاهر اندیکاتور بولینگر باند از سه باند یا منحنی تشکیل شده است:

• یک منحنی در بازار خط قیمتی (Upper Band)
• یک منحنی در زیر خط قیمتی (Lower Band)
• یک خط نیز در میانه خط قیمتی که خط پوشش نام دارد (Basis)

این خطوط در واقع نشان دهنده سطوح پایین یا بالای قیمت یک ارز دیجیتال یا یک نماد معاملاتی در مدت‌زمان مشخص هستند:

پهنای باندهای بولینگر که در واقع فاصله بیت دو خط بالایی و پایینی است، ارتباط مستقیم با میزان نوسانات ارز دیجیتال یا نماد معاملاتی مورد نظر دارد. همان‌طور که می‌توان انتظار داشت، در صورتی که نوسانات قیمتی تند و تیز و اصطلاحاً شارپ باشند، پنهای این باند افزایش خواهد یافت و با نزدیک شدن به ثبات نسبی در بازار، شاهد کاهش پهنای باندهای بولینگر و باریک‌تر شدن فضای بین آن‌ها خواهیم بود.

اما ببینیم که نحوه عملکرد اندیکاتور بولینگر باند به چه صورت است؟

این اندیکاتور از اندیکاتور کاربردی میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) یا به اختصار SMA برای ترسیم باندها کمک گرفته است. این‌که این میانگین‌های متحرک ساده مورد استفاده در اندیکاتور بولینگر باند روی چه بازه‌های زمانی تنظیم شده باشند، بیشتر به سلیقه و نیاز کاربر ارتباط دارد.

ممکن است بخواهید برای تحلیل روندهای کوتاه مدت، از میانگین‌های متحرک روزانه 5 الی 14 روزه استفاده کنید، یا برای تحلیل‌ در بازه‌های زمانی میان مدت و بلند مدت، به سراغ میانگین‌های متحرک  20 الی 50 روزه بروید. با این حال، معمولاً برای ترسیم خط میانی یا همان خط پوشش، از میانگین متحرک ساده 20 روزه استفاده می‌شود.

البته، در کنار این میانگین‌های متحرک، در ترسیم اندیکاتور بولینگر باند از انحراف معیار نیز استفاده شده است:

• باند بالا (Upper Band) – میانگین متحرک ساده به اضافه چند برابر انحراف استاندارد
• باند پایین (Lower Band) – میانگین متحرک ساده منهای چند برابر انحراف استاندارد

طرح و ایده پشت انحراف استاندارد (Standard Deviation) سنجش شیوه گسترش اعداد در طول نمودار است! برای درک این جمله، کافی است به این نکته توجه داشته باشید که هر چه میزان این انحراف استاندارد بالاتر در نظر گرفته شود، سهم بیشتری از نوسانات قیمتی زیر پوشش باندهای بولینگر قرار خواهد گرفت.

در ریاضیات، شاید بتوان آن را این‌طور توضیح داد؟

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، زمانی که انحراف استاندارد معادل 1 در نظر گرفته می‌شود، تنها 68 درصد از نوسان‌های قیمتی داخل باند قرار می‌گیرند. با افزایش انحراف استاندارد به 2، این مقدار به 95 درصد افزایش پیدا می‌کند و در صورتی که آن را به 3 افزایش دهیم، 99.7 درصد از نوسانات – تقریباً تمامی نوسانات – زیر باندها جای خواهند گرفت.

معمولاً برای ترسیم اندیکاتور بولینگر باند، از انحراف استاندارد 2 استفاده می‌شود. ولی در صورتی که بخواهید با تخصص و حرفه‌ای‌گری بیشتری از این اندیکاتور استفاده کنید، این قابلی را خواهید داشت تا رقم‌های بالاتر را نیز برای آن انتخاب کرده و دقت تحلیل خود را به مراتب افزایش دهید.

نکات مهم استفاده از اندیکاتور بولینگر باند

فلسفه وجودی اندیکاتور بولینگر باند تعیین بالاترین سطوح خرید و فروش یک نماد معاملاتی است. در واقع، با استفاده زا این اندیکاتور، شما می‌توانید سطوح اشباع خرید و فروش برای یک نماد معاملاتی مشخص کنید. بدیهی است که زمانی یک نماد معاملاتی یا یک ارز دیجیتال، به این سطوح می‌رسد، یک تغییر روند در انتظار آن خواهد بود. همین اصل، تعیین کننده سیگنال‌های معاملاتی و معاملات شما در بازارهای مالی خواهد بود.

با این حال، قبل از این‌که به این سطوح بپردازیم، لازم است چند نکته را در مورد استفاده از اندیکاتور بولینگر باند متذکر شویم:

• تحرکات بالاتر یا پایین‌تر از باندهای بولینگر، به شدت نشان‌دهنده تغییر روند در سطح بازار هستند
• نوساناتی استناد بیشتری دارند و می‌توانند قابل تحلیل باشند که از یک باند شروع و به باندی دیگر ختم می‌شوند
• هرچه دوره‌های نوسانات قیمتی کمتر باشد، تمایل به شکست (Breakout) نیز بیشتر خواهد بود
• اندیکاتور بولینگر باند به تنهایی نمی‌تواند تعیین کننده باشد و در صورت رسیدن به سطح اشباع، لازم است وضعیت بازار را با استفاده از اندیکاتورهای دیگر نیز ارزیابی کنید. اگر آن‌ها هم با اندیکاتور بولینگر باند متفق‌القول بودند، می‌توانید روی تغییر روند حساب باز کنید.

نحوه استفاده از اندیکاتور بولینگر باند در ارز دیجیتال و فارکس

اما با در نظر گرفتن نکاتی که مطرح شدند، ببینیم که چطور می‌توان از اندیکاتور باندهای بولینگر، سیگنال معاملاتی برای ارزهای دیجیتال و فارکس گرفت؟

معمولاً زمانی که بازار از ثبات نسبی برخوردار است و باندهای بولینگر نسبتاً به هم نزدیک‌تر می‌شوند – به عبارتی محدوده آن‌ها کاهش پیدا می‌کند و باریک‌تر می‌شود – به این معنی است که یک نوسان قیمتی شدید در راه است. با این اوصاف، زمانی که باندها به شدت به هم نزدیک شده‌اند باید انتظار نوسانات شدید را داشته باشید و خودتان را برای آن آماده کنید.

البته، عکس این روند نیز حاکم است و معمولاً پس از این‌که شکاف بین دو باند بالا و پایین، به اوج خود می‌رسد، مجدداً نوسانات کاهش پیدا کرده و محدوده بولینگر باند شروع به باریک‌تر شدن می‌کند.

نکته اصلی برای استفاده از اندیکاتور بولینگر باند در بازارهای مالی این‌جا است:

• زمانی که قیمت از باند بالا عبور کند – اشباع خرید رخ داده است
• زمانی که قیمت از باند پایین عبور کند – اشباع فروش رخ داده است

به عبارت ساده‌تر زمانی که قیمت نماد معاملاتی یا ارز دیجیتال مورد نظر به بالاتر از میانگین متحرک رسیده و از بولینگر باند بالایی عبور کند، می‌توان این‌طور در نظر گرفت که بازار در شرایط خرید بیش از حد یا اشباع خرید قرار گرفته است. این‌جا است که دیگر تقاضایی در بازار وجود نخواهد داشت و در نتیجه، احتمال این‌که اصلاح قیمت صورت گیرد بسیار بالا خواهد بود.

این‌جا است که باید برای نماد معاملاتی خود پوزیشن‌های فروش (Sell) یا شورت (Short) باز کنید. به علاوه، این نکته را نیز در نظر داشته باشید که اگر قیمت نماد معاملاتی مورد نظر چندین بار به باند بالایی نزدیک شود، نشان‌دهنده تشکیل یک سطح مقاومت (Resistance Level) قوی در آن ناحیه است.

در مقابل، زمانی هم که قیمت یک نماد معاملاتی یا ارز دیجیتال خاص، افت چشم‌گیری در بازار داشته باشد و به چندین بار خودش را به باند پایینی نزدیک کند، باید درک کنیم که به یک سطح حمایت (Support Level) قوی در این ناحیه رسیده‌ایم.

ضمن آن‌که با عبور قیمت از بولینگر باند پایین نیز این سیگنال از سوی اندیکاتور به ما مخابره می‌شود که بازار به اشباع فروش رسیده است، پس قیمت احتمالاً بیش‌تر از این کاهش نخواهد یافت و موقعیت بسیار خوبی برای باز کردن پوزیشن‌های خرید (Buy) یا لانگ (Long) در این کف قیمتی است.

مفاهیم مهم در باندهای بولینگر

بسیار خوب… تا این بخش از مقاله با ماهیت اندیکاتور بولینگر باند و همین‌طور نحوه عملکرد و استفاده از آن برای دریافت سیگنال و باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی در بازارهای مالی آشنا شدیم.

اما چند مفهوم مهم نیز در بحث باندهای بولینگر وجود دارند که آشنایی با آن‌ها و درک‌شان خالی از لطف نخواهد بود:

• مفهوم فشردگی (The Squeeze)
• مفهوم شکست (Breakout)
• مفهوم حرکت معکوس (Reversal)

ببینیم که هر یک از این مفاهیم، چه هستند و چه اطلاعاتی را درباره روندهای قیمتی و بازارهای مالی به ما انتقال می‌دهند.

مفهوم فشردگی (The Squeeze)

در مورد فشردگی قبلاً نیز با هم صحبت کرده‌ایم. فشردگی، زمانی اتفاق می‌افتد که نوسانات قیمتی نماد معاملاتی مورد نظر به حداقل خود می‌رسد، بازار دارای ثبات نسبی است و باندهای بالا و پایین بولینگر، به‌هم نزدیک‌تر می‌شوند.

این دوره، که گذرا است و از نظر تحلیل‌گران و معامله‌گران، نشان دهنده این است که به زودی نوسانات افزایش خواهند یافت و فرصت‌های معاملاتی فوق‌العاده‌ای خلق خواهند شد، زمانی است که میانگین ‌متحرک به شدت محدود می‌شود.

 مفهوم شکست (Breakout)

شکست (Breakout) زمانی رخ می‌دهد که قیمت نماد معاملاتی مورد نظر، از باندهای بولینگر بالاتر یا پایی‌تر قرار می‌گیرد و به عبارتی عبور می‌کند. این مفهوم که از آن تحت عنوان جهش بولینگر یا بولینگر بانس (Bollinger Bounce) نیز یاد می‌شود، نشان دهنده همان نوسانات قیمتی شدید است و می‌تواند حاکی از اشباع خرید و فروش در بازار باشد.

مفهوم حرکت معکوس (Reversal)

و اما زمانی که شکست یا بولینگر بانس اتفاق می‌افتد، می‌توان انتظار داشت که یک حرکت معکوس (Reversal) به وقوع بپیوندد! یعنی اگر مثلاً قیمت از باند بالا عبور کرده و شکست رخ داد، می‌توان چنین برداشت کرد که احتمالاً اصلاح قیمت اتفاق خواهد افتاد.

مزایا، معایب و ریسک‌های استفاده از اندیکاتور باندهای بولینگر

مهم‌ترین مزیت‌هایی که می‌توان برای اندیکاتور بولینگر باند در ارز دیجیتال و فارکس بر شمرد، به شرح زیر هستند:

• اندیکاتور بولینگر باند جزو اندیکاتور‌های کاربردی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است
• این اندیکاتور از جمله محبوب‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال است که استفاده از آن نیز بسیار راحت است
• اندیکاتور بولینگر باند جزو اندیکاتورهای چند منظوره در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید
• در نوسانات شارپ یا در موقعیت ثبات بازار، این اندیکاتور می‌تواند کمک کننده باشد

و اما مهم‌ترین معایب یا شاید ریسک‌هایی که لازم است در خصوص اندیکاتور بولینگر باند در نظر داشته باشید نیز عبارتند از:

• اصلی‌ترین عامل ایجاد باندهای بولینگر، تحرکات اخیر بازار است. پس بدون این تحرکات اندیکاتوری برای تحلیل هم وجود ندارد
• خیلی نمی‌توان روی اندیکاتور بولینگر باند به تنهایی حساب باز کرد. برای این‌که تحلیل شما درست و اثربخش باشد، حتماً باید از این اندیکاتور در کنار شاخص‌های تکنیکال دیگر استفاده کنید
• عمده رنج‌های قیمتی ورود به معاملات و خروج از آن‌ها، بین دو باند بالا و پایین اتفاق می‌افتند نه در موقعیت‌های شکست یا بانس! این درست همان‌چیزی است که اغلب تریدرها را به اشتباه می‌اندازد!!

شاخص‌هایی که بهتر است با اندیکاتور بولینگر باند ترکیب شوند

گفتیم که برای اثربخش بودن و موفقیت‌آمیز بدن تحلیل با استفاده از اندیکاتور بولینگر باند، نباید تنها به این اندیکاتور اکتفا کنید و در کنار آن، از دیگر اندیکاتورها و شاخص‌های تکنیکال نیز استفاده کنید.

سه مورد از شاخص‌ها یا اندیکاتورهای تکنیکال که معمولاً در ترکیب با اندیکاتور باندهای بولینگر نتایج درخشان و موفقیت‌آمیزی را تولید می‌کنند عبارتند از:

• اندیکاتور میانگین متحرک (MA)
• اندیکاتور شاخص نسبی قدرت (RSI)
• اندیکاتور همگرایی – واگرایی میانگین متحرک یا مکِدی (MACD)

جمع‌بندی

برای فعالیت در بازارهای دیجیتال، فارکس یا بورس ایران و دیگر بازارهای مالی، شما به مجموعه‌ای از ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نیاز دارید. یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، اندیکاتورها (Indicators) هستند که از جمله مهم‌ترین و کاربردی‌ترین آن‌ها، می‌توان به اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands) اشاره کرد.

این اندیکاتور که در فارسی به باندهای بولینگر نیز ترجمه شده است، توسط شخصی به نام جان بولینگر (John Bollinger) پایه‌گذاری شده و از سه منحنی تشکیل شده است:

• یک منحنی در بازار خط قیمتی (Upper Band)
• یک منحنی در زیر خط قیمتی (Lower Band)
• یک خط نیز در میانه خط قیمتی که خط پوشش نام دارد (Basis)

این‌که این سه منحنی بر چه اساسی – با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) و انحراف معیار استاندارد – ترسیم می‌شوند، جزو مباحث تخصصی است که در متن مقاله به تفصیل به آن پرداخته شده است.

اما برای استفاده از این اندیکاتور، کافی است نواحی دچار فشردگی (The Squeeze) و واید (Wide) نمودار و همین‌طور نقاط شکست (Breakout) یا جهش بولینگر یا بولینگر بانس (Bollinger Bounce) را شناسایی کرده و سپس بر اساس آن روند آینده قیمت را پیش‌بینی کنید:

• زمانی که قیمت از باند بالا عبور کند – اشباع خرید رخ داده است
• زمانی که قیمت از باند پایین عبور کند – اشباع فروش رخ داده است

پس در صورت شکست و عبور از منحنی بالا، پوزیشن باز شده پوزیشن فروش یا شورت خواهد بود و در صورت مشاهده بولینگر بانس در منحنی پایین نیز سیگنال خرید یا پوزیشن لانگ مخابره می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه استفاده از این اندیکاتور، معایب و مزیت‌های آن و همین‌طور شاخص‌هایی که باید با آن ترکیب شوند تا اثربخشی تحلیل ارتقا پیدا کند، می‌توانید به متن مقاله مراجعه کنید.

سوالات متداول

1. اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands) چیست؟

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands) یا باندهای بولینگر، اندیکاتوری بر اساس شاخص میانگین متحرک ساده (SMA) است که نوسانات بازار یا ثبات آن و همین‌طور نقاط اشباع خرید و فروش را به تحلیل‌گران و معامله‌گران نشان می‌دهد.

2. نحوه استفاده از اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands) به چه صورت است؟

برای استفاده از اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands)، کافی است میانگین متحرک ساده معمولاً 20 روزه را برای آن تنظیم کرده و سپس بر اساس نقاط شکست یا بولینگر بانس تصمیم‌گیری کنید. اگر شکست در باند بالا صورت گرفته باشد، به معنی اشباع خرید است و فرصت خوبی برای فروش یا پوزیشن شورت دارید. اگر هم عبور یا بولینگر بانس از باند پایین صورت گرفته باشد، یعنی اشباع فروش و بهتر است اقدام به خرید یا پوزیشن معاملاتی لانگ کنید.

3. پیش‌بینی روندهای بازار با استفاده از اندیکاتور بولینگر باند به چه صورت است؟

در صورتی که محدوده اندیکاتور بولینگر باند یعنی فاصله باندهای بالا و پایین زیاد باشد، نوسانات شدید است و احتمالاً به‌زودی ثبات نسبی بر بازار حاکم خواهد شد. اما اگر فاصله باندها کم و محدوده باریک‌تر است، یعنی بازار فعلاً ثبات دارد و احتمالاً به‌زودی نوسانات افزایش خواهند یافت و فرصت خوبی برای معامله است.

اما در مورد نحوه پیش‌بینی روندها، باید بدانید که هر نقطه شکست در اندیکاتور بولینگر، به معنی تغییر روند است. یعنی اگر روند صعودی بوده و شکست یا بولینگر بانس رخ داده، پس روند تغییر خواهد کرد و باشد منتظر روند نزولی در بازار باشید.