بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری؛ معرفی 10 اندیکاتور فوق‌العاده تکنیکال

تحلیل تکنیکال بازار و اندیکاتورها

یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهایی که برای فعالیت در بازارهای مالی و به ویژه دو بازار فارکس و کریپتو نیاز است، تحلیل است. این تحلیل می‌تواند در دو نوع تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) صورت بگیرد که طبعاً هر یک جایگاه، کاربردها و فوت و فن‌های خاص خودشان را دارند.

دومین گاهی هم که یک تریدر برای فعالیت در این رو بازار بردارد، انتخاب یک استراتژی معاملاتی درست است. استراتژی‌های معاملاتی بر اساس زمان‌بندی و صد البته نوع تحلیل، به انواع مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند.

برخی استراتژی‌های معاملاتی بلند مدت هستند و برای مثلا بازه‌های زمانی چند ماهه تا حتی چند ساله استفاده می‌شوند. این قبیل استراتژی‌ها عموماً از تحلیل فاندامنتال برای پیش‌بینی روندهای بازار استفاده می‌کنند. این در حالی است که دسته دیگر استراتژی‌ها کوتاه مدت هستند و می‌توانند تایم فریم‌های (Time Frame) چند ساعته، چند روزه یا نهایتاً چند هفته‌ای را به خود اختصاص دهند.

در اصطلاح، به استراتژی‌های کوتاه مدت نوسان گیری گفته می‌شود. البته، خودِ این بازه‌های زمانی می‌توانند تنوع داشته بوده و هر یک مناسب یک بازار، یک نماد معاملاتی و جزئیات معاملاتی خاص باشند.

برای تحلیل بازار، روش تحلیلی که نیاز است یاد بگیرید تحلیل تکنیکال است که دارای ابزارهای متعددی است. انواع نمودارهای قیمتی، تایم فریم‌ها، الگوها (Patterns)، اندیکاتورها (Indicators) و سایر ابزارهایی که معمولاً در درس تریدرها قرار می گیرند.

از طرفی، هر چه استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌تر باشند، ریسک‌های بالاتری را نیز در پی خواهند داشت. پس باید به مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک هم تسلط داشته باشید. به ویژه وقتی قرار است در بازار پر نوسانی مثل بازار ارزهای دیجیتال نوسان گیری داشته باشید، حتماً باید در کنار الگوها و اندیکاتورها، مدیریت ریسک و سرمایه را نیز یاد بگیرید.

با این پیش‌زمینه، اکنون می‌توانیم به بحث معرفی بهترین اندیکاتورهای نوسان‌گیری برسیم!

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری

در ادامه، پنج مورد از بهترین اندیکاتورهای نوسان‌گیری را معرفی می‌کنیم که می‌توانند بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت شما باشند.

این پنج اندیکاتور عبارتند از:

• میانگین‌های متحرک (MA)
• قدرت نسبی (RSI)
• باند‌های بولینگر (Bollinger Bands)
• فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)
• همگرایی و واگرایی میانگین متحرک یا مکدی (MACD)

برویم و ببینیم که هر یک از این اندیکاتورها چه هستند و چگونه می‌توان با استفاده از آن‌ها، بازار را تحلیل و نوسان گیری را انجام داد؟

میانگین‌ متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین‌ متحرک (Moving Average) که از آن به اختصار تحت عنوان MA نیز یاد می‌شود، یکی از متداول‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال است که می‌تواند بالاتر از سایر اندیکاتورها، عنوان بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری را به خودش اختصاص دهد.

میانگین متحرک با میانگین‌گیری قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی خاص مثلاً 20، 50، 100 یا.. روزه محاسبه می‌شود. بر همین اساس نیز در تنظیمات این اندیکاتور در چارت‌ّای قیمیت باید به بازه زمانی انتخابی توجه داشته باشید.

از طرفی، خودِ اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند دارای انواع زیر باشند:

• میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) یا به اختصار SMA
• میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) یا به اختصار EMA
• میانگین متحرک وزنی (Weighted Moving Average) یا به اختصار WMA

نحوه استفاده از این اندیکاتور نیز به این صورت است که معمولاً دو بازه زمانی متفاوت، یکی کوتاه مدت و یکی بلند مدت انتخاب می‌شود. به عنوان مثال می‌توانید SMA-200 و SMA-20 را با هم فعال کنید.

در صورتی که لاین مربوط به SMA-20 که همان میانگین متحرک ساده 20 روزه است بالاتر از میانگین متحرک ساده 200 روزه قرار گرفته باشد، به این معنی است که روند بازار صعودی است و شما می‌توانید روی این نقطه به عنوان سیگنال ورود به بازار و خرید حساب کنید.

برعکس، اگر میانگین متحرک بلند مدت – همان 200 – بالاتر از لاین مربوط به SMA-20 باشد، باید سیگنال خروج از بازار را دریافت کرده و بدانید که احتمالاً روند پیش روی بازار نزولی خواهد بود. البته، در کنار پیش‌بینی روندهای حاکم بر بازار، نقاط تلاقی این دو لاین نیز می‌تواند به منزله ورود به بازار و خروج از آن باشد.

البته، این‌که از سه نوع اندیکاتور میانگین متحرک از کدام‌یک استفاده کنید یا بازه‌های زمانی خود را به چه صورت تنظیم کنید، نیاز به تمرین و تکرار دارد و بسته به نوع نماد معاملاتی انتخابی و استراتژی شما می‌تواند متفاوت باشد. برخی ممکن است EMA را به SMA ترجیح بدهند یا بخواهند از میانگین‌های متحرک 50 یا 100 روزه استفاده کنند.

قدرت نسبی (RSI)

قدرت نسبی (Relative Strength Index) با نماد اختصاری RSI دومین شاخصی است که می‌تواند عنوان بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری را به خودش اختصاص دهد.

این اندیکاتور در واقع یک نوسان‌گر مومنتوم است که برای شناسایی موقعیت‌های اشباع خرید و فروش در بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. نحوه عملکرد اندیکاتور قدرت نسبی نیز به این صورت است که با مقایسه میانگین سود و زیان یک دارایی خاص در یک بازه زمانی مشخص، محاسبات آن صورت می‌گیرد. این بازه زمانی مشخص اغلب 14 روزه است.

در حالت کلی، نحوه استفاده از اندیکاتور قدرت نسبی به این صورت است که لاین اندیکاتور بین اعداد 0 تا 100 در نوسان است. آن‌چه که شما برای نوسان گیری باید بدانید و از آن استفاده کنید این است که:

• بالاتر از 70 بودن به معنی اشباع خرید است
• پایین‌تر از 30 بودن به معنی اشباع فروش است

با این اوصاف، می‌توان دریافت که در صورت بالاتر بودن منحنی اندیکاتور قدرت نسبی از رقم 70، چون خرید اشباع شده پس تقاضا زیاد بوده و اکنون به اوج خود رسیده و احتمالاً به زودی، تغییر روند و ریزش قیمتی – اصطلاحاً اصلاح قیمت – خواهیم داشت. پس زمان خوبی برای فروش دارایی مورد نظر است.

برعکس همین حالت، در صورتی هم که منحنی قدرت نسبی پایین‌تر از 30 قرار گرفته باشد، بازار در حالت اشباع فروش قرار دارد و عرضه آن به بالاترین حد ممکن رسیده و در پایین‌ترین قیمت خود قرار دارد. پس احتمالاً به زودی شاهد افزایش قیمت در بازار و روند صعودی خواهیم بود و فرصت خوبی برای خرید دارایی مورد نظر است.

پس با این اوصاف، سیگنال‌هایی که می‌توان از این اندیکاتور گرفت به شرح زیر هستند:

• قدرت نسبی (RSI) بالای 70 – اشباع خرید – سیگنال فروش
• قدرت نسبی (RSI)‌ پایین‌تر از 30 – اشباع فروش – سیگنال خرید

باند‌های بولینگر (Bollinger Bands)

اندیکاتور باند‌های بولینگر (Bollinger Bands) سومین اندیکاتوری است که می‌خواهیم به عنوان بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری معرفی کنیم.

عمده‌ترین کاربرد این اندیکاتورها در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال، شناسایی شکست‌ها و تغییر روندها در سطح بازار است. آن‌چه که شما در اندیکاتور باندهای بولینگر مشاهده می‌کنید، یک میانگین متحرک و دو انحراف استاندارد در بالا و پایین میانگین متحرک است که در تصویر زیر نیز به راحتی می‌توانید مشاهده کنید:

زمانی که در نمودار قیمتی یک ارز دیجیتال، شاهد بالاتر رفتن نمودار از باندهای بولینگر هستید، باید به این نتیجه برسید که اشباع خرید اتفاق افتاده است. برعکس این حالت، زمانی هم که نمودار قیمتی پایین‌تر از باندهای بولینگر است، شاهد اشباع فروش هستیم.

پس سیگنال‌هایی که می‌توان دریافت کرد به شرح زیر هستند:

• قیمت بالاتر از باندهای بولینگر – اشباع خرید – سیگنال فروش
• قیمت پایین‌تر از باندهای بولینگر – اشباع فروش – سیگنال خرید

البته،‌این‌که برای اندیکاتور باندهای بولینگر از چه بازه زمانی استفاده شود، به نماد معاملاتی، استراتژی معاملاتی و وضعیت بازار بستگی دارد.

یک تریدر ممکن است برای نوسان گیری با استفاده از این اندیکاتور بازه زمانی آن را روی 10 روزه تنظیم کند تا بتواند نوسان گیری‌های تند و شارپ را شناسایی کند. برخی هم ممکن است بازه‌های وسیع‌تر مثل 20 روزه را ترجیح بدهند.

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

اگر با تحلیل تکنیکال آشنا باشید، احتمالاً می‌دانید که یکی از مهم‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Levels) هستند.

زمانی که قیمت یک دارایی به سطح مقاومت می‌رسد، به این معنی است که احتمال عبور از آن را ندارد و ممکن است از آن قیمت ریزش کن. در عین حال، در صورتی هم که بتواند این سطح را رد کند – به اصطلاح سطح مقاومت را بشکند – روند صعودی قابل توجهی را تجربه خواهد کرد.

به همین منوال، در مورد سطح حمایت هم معمولاً یک نماد معاملاتی تا سطح حمایت خود ریزش کرده و از آن مجدداً رشد می‌کند. اما در صورتی که بتواند این سطح را شکسته و از آن هم پایین‌تر بیاید، روند نزولی دنباله‌دار و قابل ملاحظه‌ای را خواهد داشت.

حال یکی از اندیکاتورهای مهم و جذابی که می‌تواند این سطح حمایت و مقاومت را برای ما ترسیم کند، اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) است. یکی از بهترین اندیکاتورهای نوسان گیری در ارزهای دیجیتال، که بر اساس دنباله اعداد فیبوناچی ارائه شده و سطوح حمایت و مقاومت را به ما نشان می‌دهد.

نحوه استفاده از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی نیز به این صورت است که تریدرها ابتدا یک روند کامل شده را شناسایی کرده و سپس با اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی، نقاط بالا و پایین این روند قیمتی را انتخاب می‌کنند.

پس از انتخاب و فعال کردن اندیکاتور، یک سری خطوط افقی فیبوناچی اصلاحی بر روی نمودار قیمتی ظاهر خواهند شد که سطوح کلیدی 23.6، 38.2، 50، 61.8 و 100 درصد را نشان می‌دهند. این سطوح، در واقع همان محدوده‌های حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند و می‌توانند شما را در مورد روندهای محتمل پیش روی بازار راهنمایی کنند.

همگرایی و واگرایی میانگین متحرک یا مکدی (MACD)

همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) یا به اختصار مکِدی (MACD) دیگر شاخصی است که قصد داریم به عنوان بهترین اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال معرفی کنیم.

این شاخص از طریق کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه به دست می‌آید. سپس یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه، معروف به خط سیگنال یا نشان‌گر هم در بالای خط مکدی ترسیم می‌شود و از این طریق برای شناسایی نقاط تقاطع صعودی یا نزولی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تقاطع صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که خط مکدی از خط سیگنال رد می‌شود. در ادامه این تقاطع، روندی که در بازار شاهد خواهیم بود روند صعودی است و شما می‌توانید روی آن به عنوان سیگنال خرید حساب باز کنید. در عین حال، زمانی هم که خط مکدی و خط سیگنال مجدداُ تلاقی کرده و مکدی زیر خط سیگنال قرار می‌گیرد، ه این معنی است که روند بازار نزولی می‌شود و سیگنالی که می‌توان از آن گرفت هم سیگنال فروش است.

با این اوصاف، به راحتی می‌توان از این اندیکاتور برای تحلیل بازار، شناسایی روندها و دریافت سیگنال استفاده کرد:

• خط مکدی بالای خط سیگنال – روند صعودی – سیگنال خرید
• خط مکدی زیر خط سیگنال – روند نزولی – سیگنال فروش

این نکته را نیز در نظر داشته باشید که در تنظیمات مربوط به اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک یا مکدی، شما یم‌توانید برای نوسان گیری‌های کوتاه مدت یا بلند مدت خود بازه‌های زمانی را تغییر دهید.

به عنوان مثال، ممکن است یک تریدر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه و میانگین متحرک نمایی 12 روزه برای شناسایی روند‌های کوتاه‌مدت استفاده کند، در حالی که تریدر دیگری استفاده از میانگین متحرک نمایی 26 روزه و میانگین متحرک نمایی 50 روزه برای شناسایی روند‌های بلند مدت را ترجیح دهد.

جمع‌بندی

برای فعالیت در بازارهای مالی و خصوصاً بازار پر نوسانی مثل کریپتو، شما به تحلیل نیاز دارید. تحلیل فاندامنتال برای استراتژی‌های بلند مدت و تحلیل تکنیکال نیز برای استراتژی‌های کوتاه مدت که اصطلاحاً نوسان گیری نامیده می‌شوند. از جمله ابزارهای مهمی هم که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند، اندیکاتورها هستند. به همین دلیل شناسایی و استفاده از بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری می‌تواند بسیار مهم باشد.

پنج مورد از بهترین اندیکاتورهایی که می‌توان برای نوسان گیری ارزهای دیجیتال استفاده کرد عبارتند از:

• میانگین‌های متحرک (MA)
• قدرت نسبی (RSI)
• باند‌های بولینگر (Bollinger Bands)
• فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)
• همگرایی و واگرایی میانگین متحرک یا مکدی (MACD)

این پنج اندیکاتور، در متن مقاله به تفصیل معرفی شده و نحوه استفاده از آن‌ها و استخراج سیگنال از آن‌ها توضیح داده شده است.

سوالات متداول

1. بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری کدام اندیکاتور است؟

اندیکاتورهای متعددی در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال کاربرد دارند که پنج مورد از بهترین‌های آن‌ها عبارتند از:

• میانگین‌های متحرک (MA)
• قدرت نسبی (RSI)
• باند‌های بولینگر (Bollinger Bands)
• فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)
• همگرایی و واگرایی میانگین متحرک یا مکدی (MACD)

همه پنج اندیکاتور و نحوه کار با آن‌ها در متن مقاله توضیح داده شده است.

2. منظور از نوسان گیری در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

استراتژی‌های معاملاتی مختلفی برای فعالیت و ترید در بازار ارزهای دیجیتال – و دیگر بازارها نظیر فارکس – وجود دارند. برخی از این استراتژی‌ها کوتاه مدت‌اند و برخی بلند مدت… به استراتژی‌های کوتاه مدت معاملاتی، که ممکن است از چند ساعت تا چند روز طول بکشند، نوسان گیری گفته می‌شود.

3. آیا صِرف استفاده از بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری می‌تواند باعث موفقیت شود؟

خیر… واقعیت این است که تحلیل و استفاده از اندیکاتورها، هر چقدر هم که این اندیکاتورها پیشرفته و حرفه‌ای بوده و استفاده شوند، باز هم نمی‌تواند تضمین کننده موفقیت شما در بازارهای پر نوسانی مثل ارزهای دیجیتال یا فارکس باشد. برای موفقیت شما باید به مدیریت ریسک و سرمایه نیز مجهز باشد.